Muy buenas:
Windows muestra en color azul a los ficheros "comprimidos" y en verde a los ficheros cifrados.
Vete a la carpeta donde haya uno de esos ficheros, pulsa boton derecho del raton sobre él - eligue propiedades. En la nueva pantalla pulsa el botón avanzadas (abajo del todo) y mira si en la nueva ventana esta chequedada la opcion Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco.
Si esta marcada esa opción, windows comprime ese fichero y lo marca en azul para indicarlo. Los ficheros comprimidos con programas de terceros como winzip, winrar, izarc, etc no se muestran en azul.
Un saludo.