No sé que edición de VB tienes, pero si es la Empresarial o Profesional, haz lo siguiente:
Dentro de tu proyecto, pincha en el menú Proyecto->Agregar Formulario y en la venta que sale selecciona "Cuadro de diálogo Inicio de sesión".
Modifica el código de este formulario a tu gusto.
Y en tu formulario de inicio en el evento Load le pones como primera instrcción "frmLogin.Show"
