No es muy complicado..
Código:
if (ajax.readyState==1){
document.getElementById('capa').innerHTML = '<img src="loader.gif" />';
window.setTimeOut(function(){ document.getElementById('capa').innerHTML = ""; },5000)
}
if (ajax.readyState==4)
con el timeout bastará...lo que no me acuerdo si es así la sintáxs concretamente.