Hola Daniel, muchas gracias por tu respuesta, es que ya había intentado quitando la coma y colocando el | así:
SET @bcpCommand = @bcpCommand + @FileName + '" -c -t| -T -S'
pero no funciona, ya ni exporta el archivo, ni arroja error, no hace nada.
Y mi aplicativo es web, pero es buena idea lo de generar una página para descargarlo, será también trabajar en eso.
Es cierto lo que dices que no leo la ayuda de los libros en pantalla de SQL
. también lo tendré en cuenta.
Gracias