Hola:
Si hablas de enlaces, se supone que "enlazan" a otra página, o se trata de enlazar a un determinado sitio de la misma con "#destino" siendo destino el id donde se quiera enlazar o el name de una tag "a" usado como ancla (a name="destino")... so lo que quieres es otra cosa que no sea enlazar, en mi opinión deberías usar simplemente el manejador de eventos onclick en cualquier otro tag (tal vez el más adecuado sea un botón, pero puedes usar cualquier otro)... y si lo haces porque aparezca la manita, con estilos es poner "cursor: pointer"...
Si sigues con la idea de usar un tag "a", (si es que es tu situación) y por el mensaje usas algo así: (href="#") luego tendrías que cancelar el enlace con un return false como última acción del onclick.
Saludos
