Es muchísimo más simple rellenarlo con un DataSet:
Supongamos un ComboBox llamado CBoxMeses y un DataSet llamado Meses con una sola tabla que devuelve un string con formato "MM/AAAA" en un campo llamado "FECHAS".
Esto sería:
Código:
CBoxMeses.DataSource = Meses.Tables(0)
CBoxMeses.DisplayMember = "FECHAS"
CBoxMeses.Text = "Seleccione un mes"
Prueba y me cuentas.