Que tal
cearriag, lo que deseas hacer se conoce como Selects Dependientes, y con PHP no es suficiente hacerlo necesitas necesariamente utilizar
AJAX, aqui te dejo un enlace cono unos ejemplos que creo te pueden servir:
Selects Dependientes, tambien te invito y vayas al
Foro de AJAX hay muchos ejemplos al respecto.
Saludos.