Pues nada chic@s, tema resuelto.
Consultando con un amigo me dio la solución que os pongo abajo, por si a alguien le sirviera.
Código:
this.getFrame().setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
this.getFrame().addWindowListener(new WindowAdapter()
{
@Override
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
cierre();
}
});
Por cierto, esto habría que meterlo en el constructor y crear la función cierre() con lo que queramos que pase.
Un saludo!!