Cita: Una de las soluciones q encontre navegando es q ejecutase el comando Cygwin setup.exe pero no sé como hacerlo.
En realidad lo que tienes que hacer es ejecutar el SETUP.EXE desde MS Windows, mediante doble click. Ahí te aparecerá un menú para instalarte un montonazo de aplicaciones.
Cita: Dicen q Vi es un editor omnipresent en todas las versiones de UNIX. ¿Por q no esta incluido en el Cygwin?
Porque no les ha dado la gana. Hay tantísimas cosas que podrían ser instaladas... pero han hecho una selección mínima, y todo lo que quieras utilizar que no esté en esa selección, tendrás que instalarlo aparte. Tampoco creas que cuesta mucho.
Y si no, pasa de Cygwin, e instálate directamente
Vim para MS Windows.
Por cierto, tu consulta debería ir en el subforo de MS Windows en todo caso, ya que no estás ejecutando nada de Linux, mediante Cygwin únicamente ejecutas aplicaciones que comúnmente se ejecutan sobre Linux.
Si realmente quieres probar Linux, hay otros modos. Por ejemplo, usar un LiveCD, o sin tener que reiniciar, usar una máquina virtual (como por ejemplo VirtualBox).