no tienes que crear estilos para el menú, ya los estilos están definidos. Cuando creas un menú DW crea una hoja de estilos llamada SpryMenuBarHorizontal o SpryMenuBarVertical dependiendo si es horizontal o vertical. Solo tienes que cambiar esa hoja de estilo usando el panel CSS. El color del fondo es en realidad el color de fondo del enlace, así que cambias el enlace:
