validar cada campo antes de hacer submit, como validar al pasar al siguiente campo

[theallmight]

Hola, soy nuevo es esto he trabajado con algo de javascript, php y html... Algunas aplicaciones que estoy desarrollando necesito validar campos de un formulario sobre la marcha, es decir que al pasar de un campo al otro se ejecute una pequeña validacion por ejemplo para revisar si el campo esta vacío o si cumple con algún formato... NO AL HACER SUBMIT, eso lo he hecho miles de veces pero presenta el inconveniente que valida todo al final al momento de enviar el formulario y yo lo que necesito es hacer pequeñas validaciones al terminar de llenar cada campo, no se si esto es posible? si alguien sabe como hacerlo por favor se lo agradezco... no se si esto es posible solo con javascript o php o necesito aprender algo de AJAX... solo necesito un pequeño ejemplo de como ir validando a lo largo de la pagina y no al final... quien me pueda ayudar se lo agradezco enormemente estoy en aprietos....