Hola
No tiene nada que ver tu IP privada con los problemas del messenger para transferir archivos, creo yo que es un error en el diseño del protocolo que utiliza, además si te interesa el tema puedes revisar
http://www.jsifaq.com/SUBK/tip5300/rh5331.htm donde explican una de las miles de causas por la que fallan las transferencias.
Ahora, los programas de intercambio de archivo, el messenger, tu navegador, todos ellos requieren de un servidor proxy para salir a Internet y poder cumplir con su misión, por ejemplo, cuando quieres navegar:
Tu máquina al pertenecer a una red privada no puede salir a Internet, entonces recurre a un servidor Proxy, cuya función principal es proveer a toda la red privada de conexión al exterior, entonces para navegar, tu envias una petición al proxy, este te trae lo que solicitas y almacena la dir de donde proviene la petición y te la hace llegar. Es un intermediario en nuestras comunicaciones.
Saludos,