hola hkrkaelxv
Para empezar, te recomiendo el manual de referencia de MySQL para que conozcas un poco mas de esta herramienta.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html
ODBC(Open DataBase Connectivity) se refiere a un acceso a un sistema de bases de datos para conectarse desde equipos Windows. Existen drivers ODBC para los principales RDBMS del mercado.
Para empezar, puedes bajar MySQL, y con base al manual de referencia, instalarlo y crear una base de datos. Despues en esa base de datos, crear tablas y jugar un poco con el lenguaje de manipulación de datos (select, insert, update y delete).
Un saludo