Como mostrar secuencias de texto mientras se ejecuta una aplicación

[paperina]

Hola, necesito mostrar mensajes al usuario del estado de ejecución de la aplicación dentro de un jTextField. Lo que me pasa es que no me muestra nada y finalmente me pone el último mensaje.
Como lo puedo hacer? Sería por ejemplo poner dentro de un JtextField tres textos diferentes y que se vayan mostrando mientras se ejecuta la aplicación, sería me imagino con tiempos de espera entre mensaje y mensajes o con threads? pero no se como funcionan.
Gracias de antemano.