Para lo de compartir archivos incluso con el Firewall de Windows puedes bloquearlos, los puertos que se utilizan son:
139 y 445 de TCP
137 y 138 de UDP
Siempre es dificil usar un programa si no lo conoces, en lo personal yo prefiero firewalls externos ya que lo que es hecho por microsoft... pues digamos ha demostrado tener muchas fallas...
Además el Kerio es de paga no?
Te dejo un link de donde puedes descargar varios firewalls, en lo personal me gusta Zone Alarm
http://www.infospyware.com/cortafuegos/
Es bueno que quieras instalar firewalls y ya sea uno externo o el de windows siempre hay que tener activado uno ;)
Saludos