Aquí veras más información de ese control:
http://www.devexpress.com/Help/?docu...m&levelup=true
Lo que si puedes hacer es usar el evento CloseButtonClick. Dentro de este evento recorres el TabPage.Controls en busca de un Control Tipo Form cuando lo encuentres le das Close();
Un ejemplo dentro de el evento CloseButtonClick pero no creas que pondré código preciso solo seudocodigo para que tengas idea:
foreach(Control c in TabPage.Controls)
{
if(c is Form)
{
Form f = (Form)c;
f.Close();
break;
}
}
Despues simplemente dejas que se cierre todo normalmente.
Saludos,