Lo que te propongo es que primero preguntes y despues cargues el form... vos lo planteas al reves y efectivamente como decis no te va a permitir descargar algo que todavia no cargo...
Podes usar :
Código:
Dim Preguntar As Byte
Preguntar = MsgBox("Desea cargar otro Form", vbOKCancel)
If Preguntar = 1 Then
Form2.Visible = True
End If
Esto lo podes poner directamente desde la opcion del menu