Bueno, he encontrado algo sobre esto y se los dejo igual por si a alguien le sirve, en esta duda leí que stdafx.h es una librería de Microsoft para precompiled headers (técnica que usan algunos compiladores c/c++ para reducir el tiempo de compilación), mmm he ahí el asunto por el que nunca me lo iba a generar code::Blocks.
Según leí no todo lo que tiene esta librería es estándar por lo que
no permite crear código C++ estandarizado.
Lo único que hice fue eliminar o comentar esa línea y ya me funciona perfectamente.
Saludos.
