Al heredar de una clase padre la clase hijo obtiene todos sus atributos.
Tomando el ejemplo que pones traducido al español le estas diciendo a tu clase Prueba lo siguiente:
"clase Prueba eres un JFrame"
otro ejemplo, es cuando implementas una interface le dices esto:
"clase Prueba te vas a comportar como -aqui la interface que implementas-"
para lo del metodo setBounds, lo que dice Dureitor esta correcto, deberias darle una leida al java doc de
JFrame