Cita:
Iniciado por David 
Prueba asignar el evento onreadystatechange antes de llamar al método send() del objeto XMLHttpRequest.
Hace exactamente lo mismo!
He de decir que en IE5.5 y IE6 tampoco lo hace bien además de firefox 3.
Pero en IE7, IE8, safari 4, opera 10 y Chrome 3 lo hace perfecto.