Como siempre, el codigo va dentro de etiquetas script, en cabecera.
Pensa que jQuery no es mas que una sintaxis alternativa a javascript, con la que lograr cosas mas rapido o con menos codigo.
Por otro lado, para que esa sintaxis funcione, necesitas incluir la libreria jquery en cabecera:
Cita: <script type='text/javascript' src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js?ver=1.3.2'></script>
Y asi mismo tenes que incluir la libreria de tu plugin, y su css.
Una buena manera de aprender estas cosas en ver el codigo fuente de las demos de los plugins.