El evento se llama concretamente "Click":
Y si existe :P
Debes mostrar la ventana de propiedades del form, y cuando hagas click en el objeto (textbox en este caso), pulsas sobre el "rayo naranja" para que te aparezcan la lista de eventos. Observa bien la imagen que te adjunto y llegarás al mismo punto seguro. Eso es VisualStudio 2008, pero en el 2005 también está.
Salu2!