Uhh, la paraste con el pexo, colorado!!!
Las Faqs son muy útiles, pero eso no quiere decir que lo incluyan todo. Nunca está mal echarle un vistazo de vez en cuando.
La otra opción, si estás empezando con java, es buscar una buena guia o tutorial de instalacion, y en eso te puede ayudar google. Si tienes XP ya te he ahorrado el trabajo. Así que mira abajo.
http://www.it.uc3m.es/tlp/guia/guiaWinXP.html
No sé por qué pero tengo la extraña sensación de que tu sistema operativo no tiene el jdk de java y a tí se te ha olvidado descargarlo :|
Suerte