al momento de enviar los valores a la funcion debes ponerlos en comillas simples...
Código PHP:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
var pagina;
function almacenarCookie(nombre, valor){
pagina = nombre + '=' + escape(valor);
document.cookie = pagina;
location.href = 'form.html'; }
//-->
</script>
</head>
<body>
<div id="contactos">
<center><span class="textoagenda">Puedes ver la <a href="javascript:void(0)" name="agenda" onClick="almacenarCookie('enlace', 'agenda');">agenda de teléfonos</a>:</span></center><br>
<a href="javascript:void(0)" name="agenda" onClick="almacenarCookie(enlace, agenda);"><center><img src="img/telefonos.jpg" class="imgdirec"></center></a>
</div>
<div id="direcciones">
<center><span class="textoagenda">O puedes echar un ojo a la <a href="javascript:void(0)" name="contactos" onClick="almacenarCookie('enlace', 'contactos');">libreta de direcciones</a>:</span></center><br>
<a href="javascript:void(0)" name="contactos" onClick="almacenarCookie(enlace, contactos);"><center><img src="img/contactos.jpg" class="imgdirec"></center></a>
</div>
</body>
</head>
</html>