Depende de las acciones que quieras, por ejemplo:
Si pones la validación dentro de un botón no te afectará nada en la acción del otro.
Código HTML:
Ver originalPrivate Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then
MsgBox("Error", MsgBoxStyle.Critical, "")
Else
TusTareas....
End If
End Sub
El botón para salir de tu aplicación no tiene nada que ver con el anterior.
Código HTML:
Ver originalPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.Close()
End Sub
No se si a esto te referias, si no pon esa parte de tu código y lo verificamos. Espero y te sirva suerte....