bueno por lo que vi, en tu link
<a href='socios.php'>$fila[dni]</a> no estas enviando ninguna variable, y en tu otro archivo estas recibiendo una variable dni
$dni=$_REQUEST['dni'];
Tendrias que cambiar el link a:
<a href='socios.php?dni=$fila[dni]'>$fila[dni]</a>
Para enviar la variable por GET, y creo q eso solucionaria tu problema