Cómo tomo el valor de un grupo de checkbox en jQuery?

[fakulicious]

Gracias por responder, pero sigo sin hacerlo funcionar.

kokoou: usé ese código, modificandolo un poco para que se ejecute al hacer clic en el botón, y cuando hago clic no pasa nada.

Código HTML:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$('#enviar').click(function(){
		var seleccionadas = new Array();
		var indice = 0;
		$('.checkbox').each(function(){
			if(this.attr('checked')){
				indice++; // o indice++; no recuerdo si es así en js
				seleccionadas[indice] = this.val();
			}
			alert(seleccionadas);
		});
		alert($(":checkbox:checked").val());
	});
});
</script> 

Pero si creo un array manualmente, si me lo muestra. Con este código:

Código HTML:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$('#enviar').click(function(){
		var miArray = new Array(3);
		
		miArray[0] = 155;
		miArray[1] = 4;
		miArray[2] = 499;
		
		alert(miArray);	
	});
});
</script> 

Dany_s:ya había probado con él código que vos diste, pero por las dudas lo volví a probar y nada. Selecciono por ejemplo 3 checkbox, y el alert me devuelve el valor del primero seleccionado nada más. Por ejemplo, tengo los checkbox A, B, C, D y E, y selecciono B, D y E. Me devuelve B. Si selecciono C, D y E, me devuelve C. Siempre el primero de todos los seleccionados, se entiende? yo necesito que me devuelva un array tipo C,D,E.

Espero que puedan ayudarme, saludos!