Despues de mucho buscar y ver lo poco claro que tiene la gente la diferencia entre "portable", "autoextraible" y "comprimir un exe o dll", he encontrado este programa que se supone que hace lo que debe. Por si las dudas se llama THINSTALL.
Lo digo porque dice que hay 6 modos en ese post, pero el segundo ya resulta que no es ningún método para crear portables, por mucho que el fichero que descargues se llame portables.exe, ya que contiene el upx que es un simple compresor de exes (por cierto una versión de lo más obsoleta del upx).
http://www.gratisprogramas.org/desca...mas-portables/
Saludos
PD: Si decides usar ese programa, y aunque no lo he usado, te recomendaría hacer la operación en un equipo que no tenga instalado nada de lo que tu programa debe instalar para funcionar y que no viene con el propio windows, de modo que el thinstall se dé cuenta de que esas dll se han registrado al instalar tu programa y las añada en el portable al crearlo. Espero que se entienda la idea. Si no, lee primero lo que dicen que hace el thinstall y verás que tengo razón. Si un dll ya está instalado y registrado en tu equipo antes de instalar el programa, el thinstall seguramente no lo incluya en el portable.