Bueno no se si se hace asi pero he encontrado un atajo.
Dejo el codigo por si a alguien en un futuro le sirve.
Código:
Dim s As String
List1.Clear
Text1.Text = ""
s = Dir("\\206.182.252.156\sat-direct\Aplicaciones\Visual_Basic\2010\xml" & "\*.xml")
Do While s <> ""
List1.AddItem s
Text1.Text = Text1.Text + s + vbNewLine
Text1.SelStart = Len(Text1.Text)
s = Dir
Loop