Lo que ha puesto monxas es correcto
Cita: Será por los espacios?
<%
for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
url = "procesarLista.jsp?cn=" + response.encodeURL(lista.get(i))
out.println("<a href =" + url + ">" + lista.get(i) + "</a><br>");
}
%>
Lo único que tenías que hacer es declarar url como String. Fuera del bucle, evidentemente.
De todas formas, cuando uses un objeto nuevo, deberías leer la API
http://download.oracle.com/javase/1....a/net/URL.html
Posiblemente estás generando una MalformedURLException que ni siquiera sabes que ocurre.