Hola Kunael:
Si la conexión la realizas en el GLOBAL.ASA guardas la variable de la conexión para así poder utilizarla en las demás páginas, con ello te ahorras escribir los drivers de la conexión únicamente, es una ventaja...sí
yo lo utilizo.
Después mediante un include que sea "comun" en todas las páginas puedes utilizar conexiones para tus comprobaciones y ahorrarte así escribir tantas veces el texto.
Desventaja no tiene según bajo mi punto de vista y ambas cosas las utilizo yo.
Saludos.