aqui te dejo un ejemplo , no es mio sino que lo baje pero no me acuerdo de donde , si te vas a los faqs de aqui y buscas en donde dice scripts en internet o algo asi podas encontrar paginas buenas , pero como sea aqui esta este , espero te sirva.
<!--
Sencillisimo script de precarga que pone una simple capa delante de todos los archivos mientras estos se van cargando en la parte de atras, una vez que la página esta cargada, la capa desaparece y deja visible todo el contenido de la página.
-->
<html>
<head>
<!-- PRIMER PASO: Copiar dentro del tag HEAD -->
<script language="JavaScript">
ns=document.layers
ie=document.all
function esconde() {
if (ie) precarga.style.visibility="hidden";
if(ns) document.pregarga.visibility="hide";
}
// -->
</script>
<style>
#precarga{position:absolute; width:100%; height:100%; top:0; left:0}
</style>
</head>
<body>
<!-- SEGUNDO PASO: Copiar dentro del tag BODY -->
<body onload="esconde();">
<script language="JavaScript">
if(ie || ns) document.write('<div id="precarga" align="center"><br>Esperen por favor...</div>');
</script>
</body>
</html>