Cómo que no puedes meter código dentro de las tripas de un CMS? Con cuál estás trabajando? Si es alguno de los gratuitos que corren por ahí (Drupal, Joomla...) sí que puedes meter código donde quieras.
En cuanto al código que tanto pides, lo siento pero no te lo voy a hacer, si quieres te doy la idea y lo haces tú. Además, ni si quiera sé cómo puedes acceder a la lista, dependerá de tu aplicación no de lo que yo pueda inventar o no.
En fin, si puedes rescatar ese trozo de código html como una cadena, la solución es tratarlo con funciones de cadenas, aquí las tienes todas:
http://php.net/manual/es/book.strings.php
Las que necesitarías, creo que son las siguientes:
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stripos: con esta función puedes encontrar en el texto que quieras la PRIMERA aparición de una cadena que tú quieras. Suponiendo que tienes el texto completo en $texto puedes hacer stripos($texto, "<li>") y te devuelve el índice de la primera aparición de esa cadena, si le sumas 4 a ese índice tienes el índice del primer link (guardamos en $indice_ini). Si haces stripos($texto, "</li>") tienes el índice de la primera aparición de esa cadena, luego, el mismo índice donde termina el link (guardamos en $indice_fin).
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substr: esta función extrae una subcadena de una dada. Con los dos índices que tienes ya puedes extraer el link con substr($texto, $indice_ini, $indice_fin - $indice_ini) ya tienes el link de la primera imagen. Usando de nuevo esta función, partes el $texto inicial en dos (eliminando la parte que ya has tratado) y repites las mismas acciones para el resto del texto tantas veces como quieras.
Espero que te sirva, un saludo.