Hola Middrel,
Lo que tratas de hacer simplemente no se puede, como bien dice chuidiang, un applet se ejecuta en un ambiente web o con un appletviewer. Tu ejemplo es de lo mas basico que puede existir en Java el cual es una simple clase con un metodo main. Ese ejemplo lo puedes ver muy bien si lo corres en la consola:
javac HolaMundoApp.java
java HolaMundoApp
Te recomiendo ampliamente enfoques tus esfuerzos en aprender primero lo basico de Java y conceptos de Programación Orientada a Objetos.
Clases, polimorfismo, encapsulacion, herencia, interfaces, clases abstractas, modificadores de acceso etc.
Te puedo recomendar un libro que es de los mejores para aprender Java: Head First Java de Kathy Sierra
http://www.amazon.com/Head-First-Jav...3794840&sr=8-1
Saludos !