tan simple y sencillo con esto suludos
  Código PHP:
     
 include "conexion.php";
        $sql="SELECT id,grupo FROM grupos ORDER BY grupo";
        $result=mysql_query($sql);        
        echo "<SELECT id=\"grupo\" class=\"contorno\">";
                echo "<OPTION VALUE='0'>SELECCIONA</OPTION>";
                while($fila=mysql_fetch_array($result))
                            {
echo "<OPTION VALUE=\""  . $fila["grupo"]."\">". $fila["grupo"]."    </OPTION>";
                            
                            }
        echo "</SELECT>";