No conozco el plugin, pero casi seguro que el problema es que ese parámetro debiera ser una función. De la forma en que lo has puesto, eso va a ser ejecutado inmediatamente.
 
Probá así:   
Código Javascript
:
Ver original- Sexy.alert("<b>Bienvenido!</b> <p>test salto</p>",function(){ 
-     document.location=("/x.php"); 
- });