problema al crear un bucle for en jquery

[David]

Tendría que ser algo como:

Código Javascript:

$(document).ready(function() {
    for(var i = 0; i < 5; i++){
        $("#" + "imagen" + i).click((function(j) {
            return function(event) {
                alert("este es la imagen" + j);
            }
        })(i));
    }
});