Poner checkbox dentro de un select

[Alexis88]

Se me ocurre otra solución. Cada vez que seleccionas una opción del <select>, cambias el valor de éste, es decir, si seleccionaste la opción de valor 4, el valor del <select> será 4 y así con el resto de opciones, entonces, cada vez que selecciones un valor, insértalo en un array, pero si nuevamente lo seleccionas, búscalo en dicho array y de encontrarse, lo eliminas. Para que el usuario sepa qué valores ha seleccionado, muestras el array en un elemento del DOM.

Código Javascript:

var opciones = [];
 
$("#multiple").click(function(){
    var valor = this.value,
        posicion = opciones.indexOf(valor);
    if (posicion >= 0)
        opciones.splice(posicion, 1);
    else
        opciones.push(valor);
    
    $("p").html(opciones); //Muestras el array en un elemento <p> o en donde desees
});
 

DEMO

Si luego deseas enviar la lista de valores seleccionados para procesarlos, solamente necesitas enviar el contenido del array.

Saludos