Filter debería ir antes que los servlet, aparte de eso no veo nada raro.
También me extraña esto
"Error de lectura XML: no se encuentra elemento"
"Ubicación: aquí_va_la_url?wsdl"
"Número de línea 1, columna 1:"
Parece que el error te lo da el wsdl y no el web.xml
Para probrar el filtro llama a cualquier url desde el navegador, tal como lo tienes mapeado debería entrar.
Lo que no sé es si deberías usar esos filtros, normalmente se usan los interceptores del propio cfx o los de JAX-RS si es un Ret
http://stackoverflow.com/questions/9...sponse-content