OPENVPN, esa es la página de descarga.
Descarga la que más se asemeje a tu sistema operativo y a 32 o 64 bits. Si es de WinVista en adelante, debes ejecutarlo como administrador y configurarlo.
Los datos a llenar, son los que te debió dar por el otro lado quien configuró la VPN y debes crear un archivo de configuración con los datos del servidor, llave, etc.
Si funciona y es simplemente configurarlo.