Pues me temo que no existe algo como eso. si lo que tu quieres es crear un programa en Java que al hacerle doble click se lanze el programa como ocurre con los .exe (windows) debes empaquetarlo en un archivo .jar que el sistema de Java SDK trae ya listo para poder empaquetar los archivos. Si te preguntas por que es asi, la respuesta es porque como todos sabemos Java es un lenguage multiplataforma, y los .exe son programas que solo Windows reconoce como programas ejecutables, en cambio los .jar son ejecutables desde cualquier sistrema operativo
Si aun te empeñas en dejar un programa .exe que lanze tu aplicacion es muy facil, solo haz una pequeña rutina en C que lo que haga sea lanzar el programa, lo compoilas y ya tienes tu .exe
Saludos