Preguntas básicas

[Flashera]

Hola programadores en java!!!
Disculpen si mis preguntas son muy básicas, pero es la única forma de poder sacarme todas las dudas que tengo sobre este mundo de Java.
Estuve leyendo un artículo de un diario que recibo en mi casa y en una de sus notas trataba sobre este lenguaje. Pude aclararme algunas dudas, pero todavía no estoy muy seguro.
Si consideran estas preguntas muy básicas los entenderé, pero repito que es la única forma de poder empezar y saber si Java es lo que busco.
Yo tengo como sistema operativo el windows 98; se que java puede correr en cualquier máquina, pero los tres componentes fundamentales para programar en java (compilador, la java virtual machine y la biblioteca de clases) tienen versiones para los diferentes tipos de sis ope. ¿Me pueden decir la dirección exacta de donde puedo descargar estos tres componentes para win?
Mi otra pregunta es si Java es capaz de desarrollar programas parecidos a los de VB (.exe). Si me pueden explicar un poco mas sobre este tema se los agradecería, ya que si empiezo a usar java no son para fines “web”, sino para desarrollar pequeños software hogareños.
Mi última pregunta (mas que pregunta es un pedido) es si me puede explicar como puedo hacer mi primer codigo y ejecutarlo en mi maquina.
Bueno, espero no haberlos aburrido con este post tan importante para mi.
Saludos! (espero sus respuestas).