Estimado mephistopheles, lamento informarte que no podés usar controles activeX ( .ocx ) en páginas asp, salvo que tenga una versión dll que sí se pueda usar, el cual no es el caso del que vos mencionás el msdatagrd.ocx. Qué fácil sería si se pudiera usar!!!
Para desarrollar un componente en VB6 para ASP necesitás agregar en las propiedades del proyecto una referencia a Microsoft Active Server Pages Object Library ( asp.dll ) y a Microsoft Active Server Pages ObjectContext Object Library ( asptxn.dll ). Y cuando quieras devolver cualquier resultado de una consulta a una base de datos al usuario, vas a tener que codificarlo de forma manual en VB y devolverlo usando el objeto Response de asp, o sea con un simple Response.Write.
Todo esto quiere decir que vas a necesitar algunos conocimientos básicos sobre cómo utilizar el ObjectContext y los objetos Response y Request de asp desde VB.
Como esto es un tanto complicado de explicar en un foro te recomiendo que te consigas algún libro al respecto, como puede ser Developing ASP components de O´Reilly o en su defecto que busques en la
MSDN alguna información referente a estos temas.
De todas formas alguna manito capáz que se te puede dar, si después de buscar info al respecto no encontrás nada, no dudes en volver a preguntar.