Mysql hasta la versión 4.1.x que todavía está en fase "alpha" o "beta" no va a soportar claves foráneas como para establecer tus relaciones de forma automática y controlada como lo hacen otros manejadores de BD (motores: MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL .. etc).
Sólo si usas tablas tipo Innodb puedes realizar ese tipo de relaciones "automáticas" y controladas.
Pero .. de todas formas "a mano" puedes hacer tus relaciones .. eso sí .. la "integridad referencial" la tendras que controlar tu bajo tu programación, es decir; si deseas borrar un registro en cascada (que esté relacionado con otras tablas en la relación que "definas") debes hacerlo y controlarlo por médio de tu programación haciendo las consultas y validaciones necesarias "a mano".
En
www.mysql-hispano.com tienes tutoriales y artículos que hablan sobre el tema orientado a Mysql .. Revisalos.
Por ejemplo .. este trata el tema concreto de "integridad referencial en Mysql":
http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=27
Un saludo,