Me autorespondo, ya he encontrado una forma.
Código:
Private Sub DataGrid1_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles DataGridPacientes.ItemDataBound
Dim btn As Button
If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
btn = CType(e.Item.Cells(0).FindControl("btnSelect"), Button)
btn.Attributes.Add("onclick", "javascript: alert('prueba!')")
End If
End Sub
Y el datagrid tendrá una columna con el siguiente código
Código:
<Columns>
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<asp:Button id="btnSelect" runat="server" Text="Selec." CommandName="Select" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
...
...
</Columns>
Espero que a alguien le pueda servir como a mí
Saludos