Es correcto, las paginas cfm con interpretadas por el coldfusion server por lo cual el servidor donde vayas a estar hospedado debe tener ese servicio, la mayoria de los proveedores de hosting tiene planes con cfm en windows pero a veces el precio es muy alto, te recomiendo busques con calma y sobre todo que sea el servicio mx, adicionalmente si usas sql server es mas dificil de encontrar.
Respecto al aprendizaje de colfusion comento lo siguiente:
Aprender coldfusion es mucho mas rapido que cualquier otro lenguaje y ademas es muy robusto, algunos lo aquejan de ser un poco lento si se compara con php pero tengo mis dudas respecto a eso, las ultimas versiones de colfusion server han solventando muchos de los problemas que existian anteriormente como la estabilidad del servicio. Una desventaja es que no se consigue mucho codigo fuente gratis como si pasa con php pero en fin es una opcion mas, ademas desde hace algun tiempo existe coldufsion para linux tambien.
Saludos
Javier
www.stephosting.com
Costa Rica