Hola:
Tu primer pregunta no me es clara, preguntas porque se queda la direción ?
Tienes un dominio :
www.dominio.com , dentro de ese dominio tienes páginas o carpetas que estan dentro de ese dominio.
Por ejemplo :
Tienes la página contactos.html, que está dentro de ese dominio por lo tanto: la ruta es : dominio/contactos.html.
Es como los directorios de windows así: c:windows/system32/archivo.exe
Ahora, cuando la página radica en otro dominio entonces pones: otrodominio/página
No se si me entiendas, esa es la idea. En cuanto a tu segunda pregunta en las FAQ's hay información sobre esto.
Un saludo.
Orlando Rios