Hola,
Como yo me volví loco buscando la solución al mismo problema te sugiero que busques el documento 'howtosolvedebuggerproblems.doc' sobre los problemas de depuración en .Net
Te incluyo el link donde yo vi su referencia
http://www.forosdelweb.com/showthrea...546#post816546
Lo más probable es que si que tienes asignados los permisos al usuario ASPNET en la máquina, sea el Internet Explorer el que se está ejecutando con usuario anónimo. Para entenderme mejor léete el documento que te refiero. Es fácil.
Un saludo